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ストラテジーは何を比較して選ぶ?

数千も存在するストラテジーの中から最適なストラテジーを見つけるには、
ストラテジーの実績を示す様々な指標を比較していく必要があります。

ここでは主要な指標の意味や
たくさんある指標の中で為替バカが思う重要な指標について書いていきます。

ストラテジーの重要な指標

最適なストラテジーを選ぶために
業者はストラテジーの様々な指標を用意してくれています。

ただ、たくさんあり過ぎて、逆に選ぶのが難しくないですか(汗)

そこでFX初心者がストラテジーを選ぶならという観点で、
重要な指標とそうでない指標に分けてみました。

重要度 指標
超重要 ・取引回数
重要 ・ストラテジー稼働開始日
・推奨証拠金
・投資収益率
・プロフィットファクター
・リターンリスク率
見なくていい ・累積損益(pips)
・平均利益・損失(pips)
・最大利益・損失(pips)
・勝率
・最大ドローダウン
・最大ポジション数
・平均取引時間

この表で掲載した指標は現在ストラテジーランキングが最も充実している
「インヴァスト証券シストレ24」の指標を参考にしたので、
ほぼ全て網羅できていると思います。

かなり思い切って分けてみましたが、
もう少し詳細についてそれぞれの指標を見ていきましょう。


取引回数
ストラテジーを比較する時に真っ先に確認したいのが取引回数です。

なぜなら取引回数が少ないと偶然に利益が出ているケースもあるので、
他の指標の精度が低くなって比較が難しくなるからです。

こういう偶然性を排除して指標の精度を高めるために、
検証の期間はできるだけ長くして、
十分な取引回数の結果で比較したほうがいいです。

それと取引回数から、どんなストラテジーなのかなんとなく分かります。

例えば1ヶ月の期間で取引回数が400回なら、コツコツ利益を積み重ねていくタイプでしょうし、
12ヶ月で取引回数が10回なら、大きな波をとらえていくトレンド型なのかなと思います。


ストラテジー稼働開始日
稼働開始日は出来るだけ長いほうがいいですが、
それよりも稼働したばかりのストラテジーは避けたほうがいいです。

稼働したばかりということは、まだリアルの相場での実績があまりないので、
どのようなタイプのストラテジーなのか、どのくらいのスペックがあるのか、
検証のしようがないからです。

プロが作成しているストラテジーなので十分に検証がされていると思いますが、
他にもストラテジーはたくさんあるので、あえて選ぶ必要はないと思います。


推奨証拠金
推奨証拠金というのは、色々なリスクを考えて
はじき出されている金額で投資額の目安となるものです。

あくまで目安なので、必要証拠金さえあれば投資することはできますが、
推奨証拠金ぐらいの金額が損失になる可能性も少なからずあるということです。

もしそう考えた場合に、推奨証拠金が少しと感じるなら、
もう少し推奨証拠金が低い別のストラテジーを検討したほうがいいと思います。


投資収益率
投資収益率とは投資した額に対して得られる収益の割合ことで、
推奨証拠金がリスクの目安となる指標なら、
投資収益率はリターンの目安となる指標です。

どの程度を目安にするのかは人それぞれですが、
少なくとも0%以上、つまり利益が出ているストラテジーを選びます。


プロフィットファクター
シストレ特有の指標なので初めて聞く人も多いかもしれないですね。

プロフィットファクターは計算式で表すと(総利益)÷(総損失)で、
いかに少ない損で利益を上げられているかを示す指標です。

ちょっとイメージしにくいかもしれないので事例を挙げます。

総利益 総損失 プロフィット
ファクター
A 300万円 250万円 1.20
B 100万円 50万円 2.00

AとBは同じ50万円の利益のストラテジーですが、
同じ50万円でもBのほうが損失が少なくて効率的に利益を上げているといえます。
リスクが小さいと言ってもいいかもしれません。

このようにプロフィットファクターは、
リスクを抑えて効率的な運用をしているかを示す指標です。

出来ることなら2.0以上のストラテジーを選びたいです。
ただ取引回数が少ないと、
かなり大きな値となることもあるので注意が必要です。


リターンリスク率
プロフィットファクターと似たような指標です。

リターンリスク率の計算式は(累積損益)÷(最大ドローダウン)で、
過去の最大損失額(リスク)に対して、
利益(リターン)をどれだけ上げているかを示す指標です。

1.0未満は晒しているリスクに対して、リターンが少ないことを意味しているので、
少なくとも1.0以上のストラテジーを選ぶほうがいいと思います。
できれば1.5以上は欲しいですね。


累積損益
これはストラテジーの比較には向かない指標です。
なぜならストラテジーによって証拠金(リスク)が違うからです。

リスクが大きいほど得られるリターンが高くなるのは当然なので、
累積損益だけで比較すると
必要な証拠金が高いストラテジーばかりが目立ってしまいます。

例えば以下のようなケース。

必要証拠金 累積損益 投資収益率
A 30万円 10万円 +33%
B 10万円 5万円 +50%

累積損益だけを見れば、
Bの5万円よりAの10万円のほうが良いように見えます。

しかし、証拠金が同じになるようにBを3ロット保有したとすれば、
必要な証拠金は30万円となり利益は15万円となります。

必要証拠金 累積損益 投資収益率
A 30万円 10万円 +33%
B×3 30万円 15万円 +50%

このように累積損益だけではストラテジーの収益性は判断できません。

証拠金を加味する必要があるので、
両方が加味されている投資収益率で比較したほうがいいです。


平均利益・損失、最大利益・損失(pips)
これらの指標は全く意味がないことはないですが、 単体では扱いにくい指標なので、
はじめのうちは見なくても大丈夫な指標だと思います。

ちなみに平均利益を平均損失で割った値をペイオフレシオと言い、
シストレ24では表記はありませんが、これも一般的な指標のひとつです。


勝率
重要な指標のように思えますが、
大事なのは利益を積み重ねることで勝率を上げることではないですね。

勝率が99%でも1回の大きな損でトータルでマイナスになることもあります、、

むしろ勝率に着目しすぎると、勝利の高いほうが安心な気がしてしまい、
勝率の低い優秀なストラテジーを選べなくなるかもしれません。

だから勝率は見ないでいいと思います。


最大ドローダウン
シストレではかなり重要な指標で
指定した期間中おける最大損失額のことです。

重要ではあるのですが、必要証拠金やリスクリターン率に加味されているので、
FX初心者のうちはそちらを判断材料に使って、
最大ドローダウンは意識しなくても大丈夫だと思います。


最大ポジション数
ストラテジーが保持する最大のポジション数です。
これも必要証拠金に加味されているので見なくても大丈夫でしょう。


平均取引時間
1回の取引の平均の取引時間です。
これだけではストラテジーのスペックを測ることはできません。

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